リスク

[投資]リスクを数値化！「ヒストリカル・ボラティリティ」

過去の価格データから価格変動リスクを数値化する「ヒストリカル・ボラティリティ（HV）」を解説。基本的な意味や投資への活用法に加え、エクセルのSTDEV関数とSQRT関数を用いた具体的な年率換算の計算方法が学べます。

バルサラの破産確率

ロジスティック回帰を用いた「バルサラの破産確率」モデルについて、計算式や財務変数、具体的なシミュレーションを解説します。静的モデルの限界や他モデルとの比較を通じ、企業の財務リスクを定量化する手法が学べます。