リスク

投資のリスクを数値化！「ヒストリカル・ボラティリティ」

株式やFXの投資でよく耳にする「ヒストリカル・ボラティリティ（HV）」。これは過去の価格データをもとに、資産の値動きの「ばらつき（リスクの大きさ）」を年率換算で数値化した指標です。HVの数値が高い銘柄ほど値動きが激しくハイリスク・ハイリター...

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率（Bathala's Bankruptcy Probability）は、企業の財務リスクを評価するための統計モデルとして知られています。特に、企業の財務データから破産リスクを定量化する手法で、アルトマンのZスコアと並んで信...